Vilka glidande medelvärde är bäst för korttidshandel

Flyttande medelvärden Hur man använder dem. Några av de primära funktionerna i ett rörligt medelvärde är att identifiera trender och reverseringar mäta styrkan hos en tillgångs moment och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd. I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur Olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster. Dessutom kommer vi att ta itu med några av möjligheterna och begränsningarna för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en Av de viktigaste funktionerna för glidande medelvärden som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän. Rörande medelvärden är fördröjande indikatorer vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har etablerats. Som du kan se i Figur 1, ett lager anses vara i en uptrend när priset är över ett glidande medelvärde och medeltalet är sluttande uppåt Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående snitt för att bekräfta en nedgång Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlar över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i handlarens favor. Momentum Många nybörjare Handlare frågar hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att ta itu med en sådan prestation. Det enkla svaret är att vara noga med de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer Av momentum I allmänhet kan kortsiktig momentum mätas genom att titta på glidande medelvärden som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre. Att se på glidmedel som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på Medelmässigt momentum Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen användas som ett mått på långsiktigt momentum Sunt förnuft ska berätta att en 15-dagars rörlig ave Raseri är en lämpligare åtgärd av kortsiktigt moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna för att bestämma styrkan och riktningen för en tillgång s moment är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan uppmärksamma Hur de stackar i förhållande till varandra De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representera kortsiktiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser. I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortare - term genomsnitt ligger över långsiktiga medelvärden och de två genomsnittet är divergerande Omvänt, när de kortare genomsnitten ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan vanlig användning av glidande medelvärden är i bestämning av potentiella prisstöd Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att märka att det fallande priset på en tillgång ofta kommer att stoppa och vända riktningen på samma nivå som en viktig Genomsnittet Till exempel i Figur 3 kan du se att 200-dagars glidande medel kunde stötta priset på beståndet efter att det föll från dess höga närhet 32 ​​Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Resurser När priset på en tillgång faller under en inflytelserik stödnivå, som det 200-dagars glidande genomsnittet, är det inte ovanligt att se den genomsnittliga akten som en stark barriär som hindrar investerare från att Pressar priset tillbaka över det genomsnittet Som du kan se från tabellen nedan används detta motstånd ofta av handlare som ett tecken för att ta vinst eller att stänga av befintliga långa positioner. Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset stöter ofta på motståndet och fortsätter sin rörelse lägre Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som handlar under stora glidande medelvärden, kan det vara i ditt intresse att titta på dessa e-nivåer nära, eftersom de kan påverka värdet av din investering väsentligt. Stopp-förluster Stöd och resistansegenskaperna hos glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för att hantera risker. Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska ställen för att fastställa slutförlustorder möjliggör för handlare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större Som du kan se i Figur 5, kan handlare som håller en lång position i ett lager och sätter sina order för förlustförlust under inflytelserika medelvärden spara mycket pengar genom att använda glidmedel för att ställa in stop-loss-order är nyckeln till någon framgångsrik handelsstrategi. Medvetenhetens strategier. Med Casey Murphy Senioranalytiker. Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera Deras investeringsbeslut I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Korsningar En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är begåvad bland många handlare eftersom den tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar används av näringsidkare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medel signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal till avsluta alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett nära ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtriktning. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktigt medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera det här momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en sh ort-genomsnittlig kryssning under ett långsiktigt medelvärde Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, varför den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidande medelvärden kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet Väntar på 10 - dagmedelvärdet för att korsa över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet rörliga medelvärden, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden kommer att fortsätta. Det här händer frågan Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli bättre. Det leder oss till att En te chnique som kallas det glidande medelbandet Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning, Sägs vara stark Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Sparsamhet för förändrade förhållanden beräknas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare tidsperioderna som används i beräkningarna desto mer känsligt genomsnittet är låga prisförändringar Ett av de vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i 10-dagars steg upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över en movi Ng genomsnittet och är minst 10 över genomsnittet innan du lägger en order Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter är att en del av vinsten ges upp Och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden eftersom du ständigt anpassar kriterierna som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som kommer att Låter dig investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som innehåller användandet av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i tabellen nedan är en 5 kuvert placeras runt ett 25-dagars glidande medel. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Uppmärksamma hur rörelsen ofta vänder riktning av ter närmar sig en av nivåerna Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en återföring mot mittvärdet. Bästa kortfristiga Trading Strategies ATR-beräkning. 20-dagars blek är en av de kortaste terminerna Handelsstrategier för vilken marknad som helst. God dag alla, jag ville låta alla läsare av vår blogg veta att de två senaste artiklarna och videoklippen om att sätta ihop några av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna fick underbara recensioner från våra läsare, och jag ville Tacka alla för det. Det här är den sista delen av serien och jag kommer att gå över stoppförlustplaceringen och vinstmålet placering för vår 20-dagars blekna strategi som jag har demonstrerat under de senaste 2 dagarna. Om du inte har läst artiklarna eller Sett videoklippen finns en länk till båda under måndag s Tutorials tisdag s Tutorial På måndag demonstrerade jag hur ökad längd på ett glidande medelvärde kommer att öka dina odds för affärer går din väg Det bästa numret var n öra 90 dagar. Denna övning visade hur ökat glidande medelvärde eller längd från 20 dagar till 90 dagar kan öka din procentandel av lönsamma affärer från 30 procent lönsamhet till cirka 56 procent lönsamhet. Detta är enormt. På tisdagen demonstrerade jag hur vi Kan ta en metod som har ett hemskt vinnande förhållande och omvänt det för att ge en mycket hög andel av vinnarna jämfört med förlorare. Jag tog 20 dagars breakouts som gav ett hemskt vinnande förhållande och reverserade det. I stället för att köpa 20 dagars utbrott skulle vi blekna dem och Gör detsamma till nackdelen Jag gav också några få filter för att öka oddsen ytterligare. Metoden kallas 20 dagars blek och idag täcker jag stoppplaceringen och vinstmålet för denna strategi. Några av de bästa korta Term Trading Strategier är enkla att lära och Trade. I rekommenderar starkt att du uppmärksammar eftersom jag hittar den här metoden för att ge ca 70 procent vinst till förlust förhållande och fungerar bättre än majoriteten av handelssystem som säljer för tusentals dollar Kom ihåg att det inte finns någon korrelation mellan dyra eller komplexa handelsmetoder och lönsamhet. Den 20-dagars bleknaden är fortfarande en av de mest lönsamma och en av de bästa kortfristiga handelsstrategierna jag någonsin har handlat, och Jag har handlat nästan alla strategier du kan tänka dig. Hur fungerar ATR-indikatorn. ATR-indikatorn står för Average True Range, det var en av de handfulla indikatorerna som utvecklades av J Welles Wilder och presenterades i sin 1978-bok, Nya koncept inom tekniska handelssystem. Även om boken skrevs och publicerades före datorns ålder har det överraskande stått emot testet av tid och flera indikatorer som fanns i boken förblir några av de bästa och mest populära indikatorerna som används för kortfristig handel Till den här dagen. En mycket viktig sak att tänka på om ATR-indikatorn är att den inte används för att bestämma marknadens riktning på något sätt. Det enda syftet med denna indikator är att mäta volatilitet så att aktörer kan anpassa sina positioner, stoppa nivåer och vinstmål baserat på ökning och minskning av volatiliteten. Formeln för ATR är väldigt enkel. Wilder började med ett koncept som kallas True Range TR, som definieras som det största av följande Metod 1 Aktuell Hög mindre aktuell Låg metod 2 Aktuell Hög mindre tidigare föregående Stäng absolut värde Metod 3 Nuvarande Låg mindre föregående Stäng absolut värde En av anledningarna Wilder använde en av de tre formlerna var att se till att hans beräkningar stod för luckor Vid mätning bara skillnaden mellan det höga och det låga priset beaktas inte luckor. Om du använder det största antalet av de tre möjliga beräkningarna såg Wilder att beräkningarna svarade för luckor som uppstår under övernattningar. Tänk på att alla tekniska Analys kartläggning programvara har ATR indikatorn byggas in. Därför vann du inte måste beräkna någonting manuellt själv Men Wilder använde en 14 Dagsperiod för att beräkna volatilitet Den enda skillnaden jag gör är att använda en 10-dagars ATR istället för 14 dagarna. Jag finner att den kortare tidsramen speglar bättre med kortfristiga handelspositioner. ATR kan användas intradag för daghandlare, bara byta 10 dygn till 10 bar och indikatorn beräknar volatiliteten utifrån den tidsram du valde. Här är ett exempel på hur ATR ser ut när du läggs till i ett diagram Jag använder exemplen från igår så att du kan lära dig om indikatorn och se Hur vi använder det samtidigt. Innan jag går in i analysen, låt mig ge dig reglerna för stoppförlust och vinstmål så att du kan se hur det ser ut visst. Stoppförlustnivån är 2 10 dagars ATR och vinsten Målet är 4 10 dagars ATR. Make sure du vet exakt vad 10-dagars ATR är lika med innan du anger ordern. Ta bort ATR från din faktiska ingångsnivå Det här kommer att berätta var du ska placera din stoppförlustnivå. I det här exemplet kan du se hur Jag beräkna vinstmålet med hjälp av ATR The me thod är identisk med att beräkna dina slutförlustnivåer Du tar helt enkelt ATR den dag du går in i positionen och multiplicerar den med 4 De bästa kortfristiga handelsstrategierna har vinstmål som är minst dubbla så stor som din risk. Notice hur ATR-nivån är nu lägre till 1 01. Detta är en minskning av volatiliteten. Tänk på att använda den ursprungliga ATR-nivån för att beräkna din stoppförlust och vinstmålet Placeringen av volatiliteten minskade och ATR gick från 1 54 till 1 01 Använd originalet 1 54 för båda beräkningar är den enda skillnaden att vinstmålen får 4 ATR och stoppförlustnivåer får 2 ATR Om du tar långa positioner måste du subtrahera stoppförlusten ATR från din post och lägga till ATR för ditt vinstmål För korta positioner behöver du för att göra det motsatta, lägg till stoppförlusten ATR till din post och dra av ATR från ditt vinstmål. Granska det här så att du inte blir förvirrad när du använder ATR för att stoppa förlustplacering och vinstmålet. Detta avslutar våra tre del s Erirer på de bästa kortsiktiga handelsstrategierna som fungerar i den verkliga världen. Kom ihåg att de bästa kortfristiga handelsstrategierna inte behöver vara komplicerade eller kosta tusentals dollar för att vara lönsamma. Mer om detta ämne, gå till Technical Analysis Trading Double Tops Och botten och lära sig teknisk analys på rätt sätt. Alla de bästa, senior tränare av Roger Scott.