Viktat glidande medelvärde teknisk analys

Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa stocks. The moving average MA är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tid som helst och passar båda långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare se Trendföretags Top Four Technical Indicators behöver veta. Varför använda ett rörligt medelvärde. Ett glidande medelvärde kan bidra till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för det glidande genomsnittet för att få en grundläggande uppfattning om vilket sätt priset rör sig Vinklat upp och priset är på väg uppåt eller nyligen övergripande, vinklat ner och priset går ner över huvudet och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett intervall. Ett rörligt medel kan als o fungera som stöd eller motstånd I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars rörligt medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet fungerar som ett golvstöd, så priset hoppar upp av det I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset vann t alltid respektera glidande medelvärdet på detta sätt Priset kan springa lite eller stoppa och vända innan du når den. Som en allmän riktlinje är priset om det är över ett glidande medelvärde. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan ha olika längder men diskuteras inom kort, så man kan ange en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Types Moving Averages. Ett glidande medelvärde kan beräknas på olika sätt Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde SMA lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa en ny Genomsnitt varje dag Varje Medelvärdet är kopplat till nästa och skapar singular flowing line. En annan populär typ av rörligt medelvärde är det exponentiella glidande genomsnittet EMA Beräkningen är mer komplex men tillämpar i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50- dag EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Att köra mjukvaru - och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att Använd en MA. One typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en betydande roll Roll i hur effektiv det är oavsett typ. Möjlig medelvärde Längd med rörliga genomsnittslängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet en minut, dagligen, veckovis etc, beroende på handlarhandeln horiz . Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat look back period, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en långsam återgångstid I ​​figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagen kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare eftersom det följer priset mer , och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga rörliga genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkallning, som en allmän riktlinje, när priset ligger över ett glidande medelvärde, anses trenden vara upp så när priset sjunker under det glidande genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på det MA Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst 15, 28, 89 , Etc. Justering av glidande medel så att det ger mer Korrekta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Uppföljningsstrategier - Crossovers. Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare och är när priset går över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trend. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA-korsningen överstiger längre sikt, så är det en köpsignal som det indikerar att trenden är skiftande kallas en gyllene cross. When den kortare MA korsar under längre sikt MA det sa sälja signal som det indikerar trenden är att skifta ner Detta är känt som en dödsdöd cross. Moving medelvärden beräknas baserat på historiska data och ingenting om beräkningen är predictive I naturen Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA-stödmotstånd och handelssignaler och andra gånger visar det sig ingen respekt. En viktig probl Em är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendback-handelssignaler. När det här inträffar är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Detsamma kan uppstå med MA crossovers, där MAs blir trasslade under en tidsperiod som utlöser flera att tycka att de förlorar trades. Moving medelvärden fungerar ganska bra i starka trendningsförhållanden men ofta dåligt i häftiga eller varierande förhållanden. Att justera tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, även om dessa problem vid någon tidpunkt kommer sannolikt att inträffa oavsett vilken tidsram som valts för MA sA glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en flödeslinje. Detta kan göra isolerande trender lättare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisförändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall Det kan vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med kortare blickringstid 20 dagar, till exempel kommer också att återställas damm snabbare än prisförändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod 200 dagar Flyttande genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta förefaller vara förutsägbart är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldtaket skapades Enligt andra frihetsobligationslagen. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. agera den amerikanska kongressen som antogs 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen onfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstsektorn. US Bureau of Labor. Weighted Moving Average. Den vägda rörliga genomsnittet lägger större vikt vid de senaste prisökningarna, därför reagerar det vägda rörliga genomsnittet snabbare på prisändringar än det vanliga enkla rörliga medelvärdet se Enkelt rörligt medelvärde Ett grundläggande exempel 3-period för hur det vägda rörliga medelvärdet beräknas presenteras nedan. Priserna för de senaste 3 dagarna har varit 5, 4 och 8. Sedan finns det tre perioder, mest den senaste dagen 8 får en vikt av 3, den andra dagen 4 får en vikt av 2 och den sista dagen av 3-perioderna 5 får en vikt av bara en. Beräkningen är enligt följande 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17.Viktat rörligt medelvärde av 6 17 jämförs med enkla rörliga medelvärdet 5 67 Notera hur stor prisökningen på 8 som uppstod den senaste dagen återspeglades bättre i den vägda rörliga genomsnittsberäkningen. Diagrammet nedanför Wal-M konstlager illustrerar den visuella skillnaden mellan ett 10-dagars vägt rörande medelvärde och ett 10-dagars enkelt rörligt medelvärde. Potentiella köp - och säljsignaler för den viktiga rörande medelindikatorn diskuteras djupt med indikatorn Simple Moving Average, se Simple Moving Average. Weighted Rörande medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker funnit två problem med det enkla glidande medlet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder öppnings - eller stängningspriset inte räcker till som beror på att man korrekt förutsäger köp eller säljsignaler från MAs crossover-åtgärden. För att lösa detta problem tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt jämnaste glidande medeltalet EMA. Läs mer om att utforska exponentiellt vägda rörliga medelvärdet. Ett exempel Till exempel, med användning av en 10-dagars MA, skulle en analytiker ta slutkursen på den 10: e dagen och multiplicera detta antal med 10, Nionde dagen med nio, den åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA När alltsammans har bestämts, så skulle analytikern dela upp numret genom tillsatsen av multiplikatorerna. Om du lägger till multiplikatorerna av den 10-dagars MA Exempelvis är siffran 55 Denna indikator kallas det linjärt viktade glidande medelvärdet. För relaterad avläsning, kolla in Enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt släta glidande medeltalet EMA Denna indikator har förklarats i så många Olika sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Den kanske bästa förklaringen kommer från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar båda problemen i samband med Enkelt glidande medelvärde För det första tilldelas det exponentiellt jämnde genomsnittet en större vikt till de senaste dataen. Därför är det ett viktat glidande medelvärde Men whi Om det tilldelas mindre betydelse för tidigare prisuppgifter ingår den i beräkningen av alla data i instrumentets livslängd. Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagens pris, som läggs till i procent av föregående dag s-värde Summan av båda procentvärdena lägger till 100. Till exempel kan priset för sista dagen säljas till en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagsvikt på 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala viktningen. Detta skulle motsvara ett 20-dagarsmedelvärde genom att ge det sista dagspriset ett mindre värde av 5 05. Figur 1 Exponentially Sloothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001 Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda säljsignaler den 8 september markerad av en black down arrow Detta var den dag då indexet gick ner 4000-nivån Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som teknikerna faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandeln för att bryta 3000-talet. Därefter dyker du ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april. Den uptrend den 12 april markeras med en pil Här stängdes indexet på 1961 46 och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av energirelaterade problem. Läs våra relaterade artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinering Ett populärt handelsverktyg och rörlig genomsnittlig studsa. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldtaket skapades under andra friheten Obligationslagen. Räntesatsen vid vilken ett värdepappersinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk Mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn.